Διαχείριση ρίσκου ΙΙ

Dellaportas Petros

Περιγραφή
Το μάθημα περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής Στατιστικής σε χρηματιστήρια.  Σε αυτό το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθούμε με τις έννοιες VaR (Value at risk) και cVar (conditional Value at Risk).

Ημερολόγιο