Διαχείριση ρίσκου ΙΙ
Dellaportas Petros
Περιγραφή
Το μάθημα περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής Στατιστικής σε χρηματιστήρια. Σε αυτό το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθούμε με τις έννοιες VaR (Value at risk) και cVar (conditional Value at Risk).Λιγότερα
Το μάθημα περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής Στατιστικής σε χρηματιστήρια. Σε αυτό το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθούμε με τις έννοιες VaR (Value at risk) και cVar (conditional Value at Risk).
Το μάθημα περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής Στατιστικής σε χρηματιστήρια. Σε αυτό το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθούμε με τις έννοιες VaR (Value at risk) και cVar (conditional Value at Risk).
