Μάθημα : Διαχείριση ρίσκου ΙΙ

Κωδικός : STAT138

Διαχείριση ρίσκου ΙΙ

STAT138  -  Dellaportas Petros

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής Στατιστικής σε χρηματιστήρια.  Σε αυτό το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθούμε με τις έννοιες VaR (Value at risk) και cVar (conditional Value at Risk).

Ενότητες

- Δεν υπάρχουν ενότητες -

Ημερολόγιο

Προθεσμία
Γεγονός μαθήματος
Γεγονός συστήματος
Προσωπικό γεγονός

Ανακοινώσεις

Όλες...