Μάθημα : Οικονομετρία ΙΙ

Στην πρώτη διάλεξη παρουσιάστηκε η φιλοσοφία του μαθήματος. Κεντρική ιδέα είναι ότι η σύγχρονη οικονομετρική θεωρία μπορεί να ιδωθεί ως ένα ενιαίο πλαίσιο όπου (σε ένα σημαντικό μέρος της) οι εκτιμητές και οι έλεγχοι υποθέσεων προκύπτουν ως στοιχεία προβλημάτων βελτιστοποίησης, των οποίων τα κριτήρια εκφράζουν τη δομή του στατιστικού υποδείγματος.

Η ανάλυση στηρίζεται σε τρεις αλληλένδετες διαστάσεις:

• Μεθοδολογική: κατασκευή εκτιμητών και ελέγχων μέσω κριτηριακών συναρτήσεων.

• Θεωρητική/ασυμπτωτική: μελέτη των ιδιοτήτων τους μέσω στοχαστικής σύγκλισης και τεχνικών που αφορούν στην ασυμπτωτική συμπεριφορά προβλημάτων βελτιστοποίησης.

• Υπολογιστική: αριθμητική επίλυση των προβλημάτων βελτιστοποίησης, η οποία αποτελεί οργανικό μέρος της μεθοδολογίας.

Οι διαστάσεις αυτές δεν είναι ανεξάρτητες: η θεωρία καθοδηγεί τη μεθοδολογία, οι υπολογιστικές μέθοδοι αξιοποιούν ασυμπτωτικές ιδιότητες και οι περιορισμοί της πράξης οδηγούν σε νέες θεωρητικές κατασκευές.

Στην επόμενη διάλεξη θα τεθεί η βασική «γλώσσα» των στατιστικών υποδειγμάτων: παραμετρική και ημιπαραμετρική διατύπωση, σωστή και λανθασμένη εξειδίκευση, έννοια εκτιμητή και ελέγχου, και ο ρόλος των κριτηριακών συναρτήσεων και των μεταβλητικών τους ιδιοτήτων στον ορισμό οικονομετρικών μεθόδων.

Στόχος του μαθήματος είναι η ενοποιημένη κατανόηση μιας ευρείας κλάσης μεθόδων (M-estimators, MLE, NLLS, GMM) μέσα από αυτή την κοινή οπτική της επαγωγής μέσω βελτιστοποίησης και της ασυμπτωτικής ανάλυσης των κριτηρίων.