Μάθημα : Οικονομετρία ΙΙ

Συνεχίσαμε τη μελέτη του γραμμικού ημιπαραμετρικού υποδείγματος και δείξαμε ότι, υπό τις βασικές υποθέσεις εξωγένειας, σφαιρικών σφαλμάτων και πλήρους βαθμίδας του πίνακα παλινδρομητών, η πληθυσμιακή συνάρτηση απώλειας ελαχιστοποιείται μοναδικά στην πραγματική τιμή της παραμέτρου. Το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η ταυτοποίηση είναι ιδιότητα του πληθυσμιακού προβλήματος: η αληθής παράμετρος είναι, θεωρητικά, ανακτήσιμη επειδή είναι το μοναδικό σημείο που ελαχιστοποιεί το σχετικό criterion. Έτσι θεμ

Στη δεύτερη διάλεξη θέσαμε το βασικό εννοιολογικό και μεθοδολογικό λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιείται σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Αφετηρία αποτέλεσε η έννοια του δείγματος ως τυχαίου στοιχείου που συνδέεται με μια άγνωστη κατανομή πιθανότητας (Data Generating Process — DGP). Μέρος των χαρακτηριστικών αυτής της κατανομής είναι το αντικείμενο της στατιστικής ανάλυσης, και το στατιστικό πρόβλημα διατυπώθηκε ως πρόβλημα προσέγγισης ή ανάκτησης αυτών των άγνωστων χαρακτηριστικών με βάση το δείγμ

Στην πρώτη διάλεξη παρουσιάστηκε η φιλοσοφία του μαθήματος. Κεντρική ιδέα είναι ότι η σύγχρονη οικονομετρική θεωρία μπορεί να ιδωθεί ως ένα ενιαίο πλαίσιο όπου (σε ένα σημαντικό μέρος της) οι εκτιμητές και οι έλεγχοι υποθέσεων προκύπτουν ως στοιχεία προβλημάτων βελτιστοποίησης, των οποίων τα κριτήρια εκφράζουν τη δομή του στατιστικού υποδείγματος.

Η ανάλυση στηρίζεται σε τρεις αλληλένδετες διαστάσεις:

• Μεθοδολογική: κατασκευή εκτιμητών και ελέγχων μέσω κριτηριακών συναρτήσεων.

• Θεωρητική/