Παρουσίαση/Προβολή

(STAT138) -  Dellaportas Petros

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής Στατιστικής σε χρηματιστήρια.  Σε αυτό το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθούμε με τις έννοιες VaR (Value at risk) και cVar (conditional Value at Risk).

Ημερομηνία δημιουργίας

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011