Ειδικά Θέματα στην Χρηματοδοτική: Διαλέξεις σε “Θέματα σε Μέτρα Κινδύνου”

Οι διαλέξεις αποσκοπούν στην εξέταση του αν κάθε ένα από τα παρακάτω μέτρα κινδύνου, εν προκειμένω, η τυπική απόκλιση, το Value at Risk και το Expected Shortfall, ικανοποιούν τον ορισμό του Coherent μέτρου κινδύνου. Προκειμένου να γίνει αυτή εφικτή, οδηγούμαστε στον ορισμό του μέτρου κινδύνου σε κατάλληλο υπόβαθρο ως μερική αναπαράσταση του “κινδυνώδους” χρηματοοικονομικού τίτλου, και το συνδέουμε με ζητήματα που έχουν ενδιαφέρον στα πλαίσια της χρηματοδοτικής, όπως η βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου, ή η ρύθμιση χρηματοοικονομικού συστήματος. Τέλος, ορίζουμε στα πλαίσια της αξιωματικής προσέγγισης στα μέτρα κινδύνου, το παράδειγμα του Coherent μέτρου κινδύνου οπότε και μπορούμε να προχωρήσουμε στην εν λόγω εξέταση. Εφόσον προλάβουμε θα αναφερθούμε και σε αλγόριθμο βέλτιστης επιλογής βάσει του Expected Shortfall που εμπλέκει και διαδικασίες στατιστικής επαγωγής.