Παρουσίαση/Προβολή

Εικόνα επιλογής

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά και Υπολογιστικές Εφαρμογές

(STAT293) -  Γιώργος Παπαγιάννης

Περιγραφή Μαθήματος

Παρουσιάζονται μέθοδοι κατασκευής και παραγωγής σεναρίων σε πλήρεις και μη πλήρεις αγορές, τεχνικές προσομοίωσης Monte Carlo για την τιμολόγηση χρηματοοικονομικών προϊόντων και παραγώγων, ποσοτικές προσεγγίσεις για την αποτίμηση του αναλογιστικού και του χρηματοοικονομικού κινδύνου, παραμετρικά και μη παραμετρικά εργαλεία για την περιγραφή και μοντελοποίηση δομών εξάρτησης χρηματοοικονομικών αγορών καθώς και τεχνικές στατιστικής μάθησης σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Ημερομηνία δημιουργίας

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

Σελίδα μαθήματος
  • Περίγραμμα

    Διδάσκοντες

    Γ. Παπαγιάννης (E-mail: gpapagiannis@aueb.gr)

    Μέθοδοι αξιολόγησης

    Παράδοση εργασιών κατά την διάρκεια των διαλέξεων: 40%
    Τελική Εργασία (Τελική Εξέταση):  60%

     

    Βιβλιογραφία

    • Asmussen, S. & Glynn, P. W. (2007). Stochastic simulation: algorithms and analysis. Springer Science & Business Media.

    • Cherubini, U., Luciano, E. & Vecchiato, W. (2004). Copula methods in finance. John Wiley & Sons.

    • Glasserman, P. (2013). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer Science & Business Media.

    • Hastie, T., Tibshirani, R. & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction. Springer Science & Business Media.

    • Joe, H. (2014). Dependence modeling with copulas. CRC press.

    • McNeil, A. J., Frey, R. & Embrechts, P. (2015). Quantitative risk management: concepts, techniques and tools. Princeton University Press.

    • Γιαννακόπουλος, Α. Ν. (2018). Ποσοτικές μέθοδοι. Σημειώσεις Διαλέξεων. ΟΠΑ