Παρουσίαση/Προβολή

(6175) -  ΒΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, ανάπτυξη και μελέτη οικονομετρικών υποδειγμάτων, τεχνικών και μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση οικονομικών και χρηματοοικονομικών εμπειρικών προβλημάτων.

Ύλη του μαθήματος

Κεφ.1: Εισαγωγή στην οικονομετρία

Οι σκοποί της οικονομετρίας

Τα βήματα μιας οικονομετρικής έρευνας

 

Κεφ.3: Το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα

3.1. Παρουσίαση του απλού γραμμικού υποδείγματος με γραμμική άλγεβρα

       Ο εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων

3.2. Το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα

        Εκτίμηση των συντελεστών του υποδείγματος με τη μέθοδο LS

        Ιδιότητες των καταλοίπων

        Στατιστικές ιδιότητες του LS εκτιμητή

 

Κεφ.4: Εκτιμήσεις διαστημάτων εμπιστοσύνης και έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

4.1. Διαστήματα εμπιστοσύνης

4.2. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

        Βασικά στάδια των ελέγχων

        Ατομικοί έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων: το κριτήριο t

4.4. Έλεγχοι υποθέσεων γραμμικών περιορισμών (γενική μορφή κριτηρίου F)

 

Κεφ.7: Ετεροσκεδαστικότητα

7.1. Συνέπειες του προβλήματος ετεροσκεδαστικότητας

7.2. Διαγνωστικοί έλεγχοι για την ένδειξη ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας

        Ο έλεγχος Goldfeld-Quandt

        Ο έλεγχος Breusch-Pagan

        Ο έλεγχος White

        Ο έλεγχος ARCH

7.3. Εκτίμηση του γραμμικού υποδείγματος κάτω από ετεροσκεδαστικότητα

          Ο γενικευμένος εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων

Ασκήσεις - Εφαρμογές σε Eviews και R

 

Κεφ.8: Αυτοσυσχέτιση

8.1. Υποδείγματα αυτοσυσχέτισης

8.2. Συνέπειες ύπαρξης αυτοσυσχέτισης

8.3. Διαγνωστικοί έλεγχοι αυτοσυσχέτισης

        Ο έλεγχος Durbin-Watson

        Ο έλεγχος Breusch-Godfrey

8.4.  Ο γενικευμένος εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων κάτω από αυτοσυσχέτιση.

Ασκήσεις - Εφαρμογές σε Eviews και R

 

Κεφ.9: Έλεγχοι σταθερότητας και αλλαγής στους συντελεστές του γραμμικού υποδείγματος (η χρήση ψευδομεταβλητών)

9.1. Ορισμοί και χρήσεις ψευδομεταβλητών

        Προβλήματα στην εξειδίκευση υποδειγμάτων με ψευδομεταβλητές

        Άλλες χρήσεις ψευδομεταβλητών

9.2. Στατιστικοί έλεγχοι σταθερότητας (ή αλλαγής) των συντελεστών ενός υποδείγματος

        Ο έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών ενός υποδείγματος και προβλεπτικής του ικανότητας του Chow

         Έλεγχοι αλλαγών στους συντελεστές ενός υποδείγματος

         Έλεγχοι αλλαγής ενός υποσυνόλου συντελεστών του υποδείγματος

9.3. Έλεγχοι αλλαγής των συντελεστών ενός υποδείγματος αγνώστου χρονικού σημείου

        Αναδρομική εκτίμηση και έλεγχοι αλλαγής στους συντελεστές ενός υποδείγματος

        Επαναληπτική εκτίμηση και έλεγχοι αλλαγής στους συντελεστές ενός υποδείγματος

Ασκήσεις - Εφαρμογές σε Eviews και R

 

Κεφ.10: Μέθοδος Μεγίστης Πιθανοφάνειας

10.1. Εκτίμηση του απλού γραμμικού υποδείγματος με τη μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας (ML)

10.2. O ML εκτιμητής των παραμέτρων του πολλαπλού γραμμικού υποδείγματος

10.3. Ασυμπτωτικές ιδιότητες του εκτιμητή μεγίστης πιθανοφάνειας

10.4. Τρεις εναλλακτικοί ισοδύμαμοι ασυμπτωτικά έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

Ασκήσεις - Εφαρμογές σε R

      

Κεφ.13: Εκτίμηση Συστημάτων φαινομενικά μη συνδεόμενων εξισώσεων

13.1. Εκτίμηση φαινομενικά μη συνδεόμενων εξισώσεων

         Εκτίμηση του SURE υποδείγματος με τον εκτιμητή GLS

         Γενίκευση του SURE υποδείγματος για Ν εξισώσεις

13.2. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων στο SURE υπόδειγμα

         Έλεγχος ετερογένειας των συντελεστών

         Έλεγχος ταυτόχρονης συσχέτισης μεταξύ των διαταρακτικών όρων

13.3. Πάνελ Υποδείγματα διαχρονικών και διαστρωματικών δεδομένων (Panel Data Models)

Ασκήσεις - Εφαρμογές σε Eviews και R

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την βαθμολογία στην τελική εξέταση.

Ημερομηνία δημιουργίας

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010