Παρουσίαση/Προβολή

(1882) -  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις (1882)

Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Διδάσκων: Αναστάσιος Τασιόπουλος (tassiopoulos@aueb.gr)

Εργαστήριο: Γ. Χρόνης

Διαλέξεις: Παρασκευή 15:00 – 19:00 (Α47)

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα Χρονολογικές σειρές και Προβλέψεις αποτελεί μια εισαγωγή στα γραμμικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών στάσιμα και μη. Στο πρώτο μέρος εξετάζει μεθόδους εκτίμησης, διαγνωστικούς ελέγχους και κριτήρια εξειδίκευσης των στάσιμων υποδειγμάτων AR(p), MA(q), ΑRMA(p,q). Στη συνέχεια παρουσιάζονται μέθοδοι πρόβλεψης με τη χρήση των παραπάνω υποδειγμάτων καθώς και τρόποι αξιολόγησης τους, εισάγεται η έννοια της εποχικότητας και οι τρόποι αντιμετώπισης της. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα μη στάσιμα υποδείγματα και τα ολοκληρωμένα υποδείγματα ΑRIMA(p,d,q) καθώς και οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα πολυμεταβλητά υποδείγματα χρονολογικών σειρών, τα VAR(p) και VECM, αναλύονται οι ιδιότητές τους, οι μέθοδοι εκτίμησης τους και αναπτύσσονται εφαρμογές για την διεξαγωγή βραχυχρόνιων προβλέψεων, χρηματοοικονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών.

Τα θέματα που εξετάζει είναι:

1. Εισαγωγή στις χρονολογικές σειρές
2. Στάσιμα υποδείγματα χρονολογικών σειρών, Αυτοπαλίνδρομα (AR) υποδείγματα, Υποδείγματα κινητών μέσων όρων (ΜΑ) και μικτά υποδείγματα (ARMA), Εκτίμηση υποδειγμάτων
3. Διαγνωστικοί έλεγχοι, Κριτήρια Επιλογής στάσιμων υποδειγμάτων
4. Προβλέψεις με υποδείγματα χρονολογικών σειρών
5. Εποχικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών
6. Μη στάσιμα υποδείγματα, Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, Συνολοκλήρωση και Υποδείγματα διόρθωσης λαθών (ECM)
7. Πολυμεταβλητά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα (VAR)
8. Συνολοκλήρωση και VECM

Προτεινόμενα συγγράμματα:

 Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, 2013, Σοφία Δημέλη, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, 2022, Chris Brooks, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα

 

Ημερομηνία δημιουργίας

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024