Παρουσίαση/Προβολή

(1508) -  Kαθηγητής Η.Τζαβαλής

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει στους σπουδαστές το πολλαπλό γραμμικό οικονομετρικό υπόδειγμα με τις κλασσικές υποθέσεις του και τους εκτιμητές του, καθώς και οικονομετρικά συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Προτείνει μεθοδους και εκτιμητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα παραβίασης των κλασσικών υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζει με τη βοήθεια γραμμικής το πολλαπλό γραμμικό οικονομετρικό υπόδειγμα και τις ιδιότητες του, τον εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και μεγίστης πιθανοφάνειας (ML) με τις ιδιότητες τους, από κοινού ελέγχους υποθέσεων καθώς και προβλέψεις με βάση το υπόδειγμα αυτό. Στη συνέχεια (δεύτερο μέρος), παρουσιάζει αναλυτικά τον γενικευμένο εκτιμητή ελάχιστων τετραγώνων (GLS) για την επίλυση των προβλημάτων (παραβιάσεις υποθέσεων) ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης, καθώς και διαγνωστικούς ελέγχους για τα προβλήματα αυτά. Στο τρίτο μέρος του μαθήματος, παρουσιάζει την απλή μέθοδο εκτίμησης ροπών (MM) και τον εκτιμητή βοηθητικών μεταβλητών (ΙV) για την επίλυση του προβλήματος ενδογένειας των ανεξάρτητων μεταβλητών του γραμμικού υποδείγματος. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα οικονομετρικά συστήματα εξισώσεων και προτείνονται μέθοδοι ταυτοποίησης και εκτίμησης των συντελεστών τους.

Ημερομηνία δημιουργίας

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010