Παρουσίαση/Προβολή

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

(LOXR164) - CHALAMANDARIS GIORGOS

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται μεθόδους ανάλυσης χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών. Περιλαμβάνει τα θέματα:

- Στοχαστικές ανελίξεις - Ορισμοί.

- Στασιμότητα, Εργοδικότητα, ιδιότητες.

- Μοντέλα μέσης τιμής - ARMA

- Μέθοδοι Εκτίμησης - Box Jenkins

- Μοντέλα δεσμευμένης διακύμανσης - GARCH και παραλλαγές

- Πολυμεταβλητά μοντέλα - VAR / VECM -Αιτίοτητα και συνολοκλήρωση

- Πολυμεταβλητά GARCH - Αντιστάθμιση

- Πρόβλεψη, filtering, smoothing.

Πηγές:

Cochrane: Time series for Macroeconomics and Finance (http://econ.lse.ac.uk/staff/wdenhaan/teach/cochrane.pdf)

Rachev, Fabozzi : "Financial Econometrics: From Basic to Advanced Modelling Techniques"

R. Tsai "Financial Time Series Analysis"

Ημερομηνία δημιουργίας

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010