Παρουσίαση/Προβολή

(LOXR144) -  DRAKOS KONSTANTINOS

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των σύγχρονων μεθόδων μέτρησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Αφετηρία αποτελεί ο ορισμός και η κατανόηση των βασικών τύπων κινδύνου (Κίνδυνος Αγοράς, Πιστωτικός Κίνδυνος). Έπειτα, παρουσιάζονται σε βάθος οι βασικές τεχνικές για την ταυτοποίηση και επιμέτρηση τους. Αναφορικά με τον Κίνδυνο Αγοράς αναλύονται διάφορες μέθοδοι μέτρησης της Αξίας σε Κίνδυνο, όπως η παραμετρική και μη-παραμετρική. Επιπλέον αναλύονται ενναλακτικές τεχνικές για την εκτίμηση της μεταβλητότητας (π.χ. GARCH). Έπειτα περιφράφονται σε βάθος τεχνικές και έλεγχοι Backtesting για την ορθότητα των εκτιμήσεων της Αξίας σε Κίνδυνο.

Επιπροσθέτως συζητείται η ανάλυση υποδειγμάτων για Ακραίες Τιμές και η σχέση τους με την Αξία σε Κίνδυνο.  

Αναφορικά με τον Πιστωτικό Κίνδυνο και την Πιστωτική Αξία σε Κίνδυνο αναλύονται η μέθοδος που αφορά στις Πιστοληπτικές Μεταβάσεις και στην Απόσταση απο την Πτώχευση. Επιπλέον τεχνικές όπως η Αναλογιστική εξετάζονται επίσης.    

Ημερομηνία δημιουργίας

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010