Παρουσίαση/Προβολή

(LOXR143) -  Γ. Χαλαμανδάρης

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τη δομή, λειτουργία και μεθοδολογία των συστημάτων Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Κινδύνου ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος μέσα από ένα εργαστηριακό περιβάλλον Excel, Visual Basic και Matlab.

Το μάθημα έχει ως στόχο την ενασχόληση των φοιτητών με εφαρμοσμένα θέματα της χρηματοοικονομικής που αφορούν τους παραπάνω 2 τομείς. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

• Τιμολόγηση και διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων.
• Διαχείριση του κινδύνου από την πλευρά του front office: Μέθοδοι ευαισθησιών και αντιστάθμιση χαρτοφυλακίων παραγώγων και σταθερού εισοδήματος,
• Τιμολόγηση και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου μέσω Credit Default Swaps,
• Στοιχεία χρηματοοικονομικής μηχανικής με εφαρμογή στη δόμηση σύνθετων προϊόντων,
• Μέθοδοι προσομοίωσης με έμφαση στην τιμολόγηση και αντιστάθμιση σύνθετων παραγώγων και
• Εφαρμογή των μεθόδων VaR για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου αγοράς, τον υπολογισμό οικονομικού κεφαλαίου, καθορισμό ορίων και για τη μοντελοποίηση της χρήσης πιστωτικών γραμμών

 

 

Ημερομηνία δημιουργίας

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010