Παρουσίαση/Προβολή

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

(INF141) - Καθηγήτρια Σοφία Δημέλη

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των χρονολογικών σειρών και μελετά τις στατιστικές τεχνικές πρόβλεψης τέτοιων μεγεθών. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι στατιστικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των χρονολογικών σειρών (συναρτήσεις αυτοσυνδιακύμανσης και αυτοσυσχέτισης, στασιμότητα, αντιστρεψιμότητα). Τα γραμμικά και μη γραμμικά υποδείγματα τάσης. Τα στοχαστικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών. Αυτοπαλινδρομικά υποδείγματα (AR), υποδείγματα κινητών μέσων (MA) και μεικτά (ΑRMA). Η μεθοδολογία Box-Jenkins στην ανάλυση χρονολογικών σειρών (υποδείγματα ARIMA). Μέθοδοι πρόβλεψης με τα υποδείγματα ARIMA. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προβλέψεων. Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και εφαρμογές. Αυτοπαλινδρομικά διανύσματα (VAR) και έλεγχοι αιτιότητας και συνολοκλήρωσης.Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στους υπολογιστές και εμπειρικές ασκήσεις.

Ημερομηνία δημιουργίας

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Σελίδα μαθήματος

Περίγραμμα

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των χρονολογικών σειρών, τη δυνατότητα εξειδίκευσης ενός υποδείγματος κατάλληλου για τη διενέργεια προβλέψεων, βάσει της μελέτης των χαρακτηριστικών της χρονολογικής σειράς και στην αξιολόγηση των προβλέψεων που λαμβάνονται από διάφορα υποδείγματα. Χρήσιμα συγγράμματα: Δημέλη Σ.: Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2013. Enders Walter, Applied Econometric Time Series, 3d Edition, John Wiley, 2009. Box, G.E.P., Jenkins, G.M. and G.C. Reinsel , 2008. Time Series Analysis, Forecasting and Control, 4th Edition, Prentice Hall.