Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ (Stochastic Processes II) (6057)

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος (Athanasios Yannacopoulos)

Περιγραφή

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το
μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας μέτρου και της
ολοκλήρωσης κατά Lebesgue με επίκεντρο τις μελλοντικές εφαρμογές των εννοιών αυτών στην στατιστική, τις πιθανότητες και τις εφαρμογές τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις οικονομικές επιστήμες.

Προαπαιτήσεις: καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): Martingales σε διακριτό χρόνο. Stoppingtimes, Filtrations
(διαισθητικά). Optional Stopping Theorem. Στοχαστικές διαδικασίες σε συνεχή χρόνο. Κίνηση Brown και οι ιδιότητές της. Γεωμετρική κίνηση Brown και διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck. Διαδικασίες Gauss. Εισαγωγή στο στοχαστικό ολοκλήρωμα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

- Karlin S., Taylor H. M. (1981). A second course in stochastic processes, Academic Press.

- Rogers L. C., Williams D. (2000). Diffusions, Markov processes and Martingales:Volume I,
Foundations. Cambridge University press.

- Revuz D., Yor M. (2004). Στ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις