Εφαρμογές Στατιστικών Μοντέλων στα Χρηματοοικονομικά

Βρόντος Ιωάννης

Περιγραφή

Εισαγωγή

Η στατιστική ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων ασχολείται με την εκτίμηση και αξιολόγηση υποδειγμάτων (μονομεταβλητών και πολυμεταβλητών), την διερεύνηση των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε, και αποβλέπει στη διενέργεια προβλέψεων. Θα ασχοληθούμε με υποδείγματα που αφορούν τόσο την μοντελοποίηση των αναμενόμενων αποδόσεων, όσο και την μοντελοποίηση της δεσμευμένης διακύμανσης των αποδόσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε το υπόδειγμα της πολλαπλής παλινδρόμησης για να μελετήσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των αποδόσεων των χρηματοοικονομικών στοιχείων (assets) με κάποιους εξωγενείς παράγοντες, καθώς και τα παραγοντικά μοντέλα (factor models), τα οποία αποδίδουν τις αποδόσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων συναρτήσει λίγων βασικών παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι περιέχουν το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας των δεδομένων.
Ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης χρηματοοικονομικής θεωρίας στηρίζεται στην έννοια του κινδύνου των

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις