Οικονομετρία

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών για την αντιμετώπιση οικονομικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων.

Ύλη του μαθήματος

Κεφ.1: Εισαγωγή στην οικονομετρία

Οι σκοποί της οικονομετρίας

Τα βήματα μιας οικονομετρικής έρευνας

Κεφ.3: Το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα

3.1. Παρουσίαση του απλού γραμμικού υποδείγματος με γραμμική άλγεβρα

       Ο εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων

3.2. Το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα

        Εκτίμηση των συντελεστών του υποδείγματος με τη μέθοδο LS

        Ιδιότητες των καταλοίπων

        Στατιστικές ιδιότητες του LS εκτιμητή

        Ο LS εκτιμητής σε αποκλίσεις από τους μέσους

Κεφ.4: Εκτιμήσεις διαστημάτων εμπιστοσύνης και έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

4.1. Διαστήματα εμπιστοσύνης

4.2. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων

        Βασικά στάδια των ελέγχων

        Ατομικοί έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων: το κριτήριο t

        Παραδείγματα ελέγχων στατιστικών υποθέσεων

4.4. Έλεγχοι υποθέσεων γραμμικών περιορισμών (γενική μορφή κριτηρίου F)

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Ακήσεις

Κεφ.7: Ετεροσκεδαστικότητα

7.1. Συνέπειες του προβλήματος ετεροσκεδαστικότητας

7.2. Διαγνωστικοί έλεγχοι για την ένδειξη ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας

        Ο έλεγχος Goldfeld-Quandt

        Ο έλεγχος Breusch-Pagan

        Ο έλεγχος White

        Ο έλεγχος ARCH

7.3. Εκτίμηση του γραμμικού υποδείγματος κάτω από ετεροσκεδαστικότητα

          Ο γενικευμένος εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων

Ακήσεις

Κεφ.8: Αυτοσυσχέτιση

8.1. Υποδείγματα αυτοσυσχέτισης

8.2. Συνέπειες ύπαρξης αυτοσυσχέτισης

8.3. Διαγνωστικοί έλεγχοι αυτοσυσχέτισης

        Ο έλεγχος Durbin-Watson

        Ο έλεγχος Breusch-Godfrey

8.4.  Ο γενικευμένος εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων κάτω από αυτοσυσχέτιση.

Ακήσεις

Κεφ.9: Έλεγχοι σταθερότητας (ή αλλαγής) στους συντελεστές του γραμμικού υποδείγματος (η χρήση ψευδομεταβλητών)

9.1. Ορισμοί και χρήσεις ψευδομεταβλητών

        Προβλήματα στην εξειδίκευση υποδειγμάτων με ψευδομεταβλητές

        Άλλες χρήσεις ψευδομεταβλητών

9.2. Στατιστικοί έλεγχοι σταθερότητας (ή αλλαγής) των συντελεστών ενός υποδείγματος

        Ο έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών ενός υποδείγματος και προβλεπτικής του ικανότητας του Chow

         Έλεγχοι αλλαγών στους συντελεστές ενός υποδείγματος

         Έλεγχοι αλλαγήςενός υποσυνόλου συντελεστών του υποδείγματος

Κεφ.13: Εκτίμηση Συστημάτων φαινομενικά μη συνδεόμενων εξισώσεων

13.1. Εκτίμηση φαινομενικά μη συνδεόμενων εξισώσεων

         Εκτίμηση του SURE υποδείγματος με τον εκτιμητή GLS

         Γενίκευση του SURE υποδείγματος για Ν εξισώσεις

13.2. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων στο SURE υπόδειγμα

         Έλεγχος ετερογένειας των συντελεστών

         Έλεγχος ταυτόχρονης συσχέτισης μεταξύ των διαταρακτικών όρων

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την βαθμολογία στην τελική εξέταση.

Συγγράμματα/ Bοηθήματα

Ηλίας Τζαβαλής (2008). “Οικονομετρία”, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών [Προτεινόμενο].

Ανδρικόπουλος Α., (2000). «Οικονομετρία, Θεωρία και Εμπειρικές Εφαρμογές», Εκδόσεις Μπένου. [Συμπληρωματικό].

Κιντής Α., (1999). «Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι», Gutenberg.

Χρήστου Γ., (2001). «Εισαγωγή στην Οικονομετρία», Τόμος Α, Gutenberg. [Συμπληρωματικό].

Dinardo J., Johnston J. (2005). «Οικονομετρικές Μέθοδοι», Εκδόσεις Κλειδάριθμος. [Συμπληρωματικό].

Διδάσκων

Ιωάννης Βρόντος
Γραφείο: Ύδρας 28, 3ος όροφος
Τηλ.: 210 8203927
'Ωρες Γραφείου: Δευτέρα 13:30-15:30